2019年3月30日土曜日

モメンタム投資月報 2019年3月末

 フィードバック大事。確定拠出型年金でモメンタム投資運用を始めた訳ですが、運用方針が毎月どのような結果をもたらしたのか、チェックしていこうと思います。

・過去リターン(1か月)=(今月末基準価格-先月末基準価格)/(先月末基準価格)
・過去リターン(3か月)=(今月末基準価格-3か月前月末基準価格)/(3か月前月末基準価格)

として、2019年3月30日時点の過去リターンは、、、


DIAMDC国内株式インデックスファンド 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS DC新興国株式インデックス 野村新興国債券インデックスF(確定拠出) DC日本債券インデックス・オープン
過去リターン(3か月) 7.7% 13.6% 9.9% 5.2% 1.2%
過去リターン(1か月) 0.1% 0.7% -1.3% 0.7% 0.7%

今月成績が良かったのは、先進国株式、新興国国債、日本国債。同率首位で+0.7%の結果でした。
また、モメンタム投資枠は、過去リターン(3か月)が最も良い、『先進国株式』にします。

なお、先月末時点の過去リターン(3か月)は、、、


DIAMDC国内株式インデックスファンド 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS DC新興国株式インデックス 野村新興国債券インデックスF(確定拠出) DC日本債券インデックス・オープン
過去リターン(3か月) -3.4% 1.1% 4.1% 3.8% 1.2%

んんん、私、2月24日頃にチェックして、先進国株式が高かったのですが、新興国債券の方が高かったのですね。先進国株式にスイッチングしてました。結果オーライですが、やっぱり、基準点、見るタイミングで、投資判断が変わってしまいます。細かい波を拾っているから、しょうがないのですが、純粋なモメンタム(勢い)を抽出したい所。これは今後の課題ですね。

しれっと、新興国株式が入っていますが、モメンタム投資の手法検討のための、モニター対象であって、基本的に投資対象にはしません。あしからず。