・過去リターン(1か月)=(今月末基準価格-先月末基準価格)/(先月末基準価格)
・過去リターン(3か月)=(今月末基準価格-3か月前月末基準価格)/(3か月前月末基準価格)
として、2019年3月30日時点の過去リターンは、、、
DIAMDC国内株式インデックスファンド | 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | DC新興国株式インデックス | 野村新興国債券インデックスF(確定拠出) | DC日本債券インデックス・オープン | |
過去リターン(3か月) | 7.7% | 13.6% | 9.9% | 5.2% | 1.2% |
過去リターン(1か月) | 0.1% | 0.7% | -1.3% | 0.7% | 0.7% |
今月成績が良かったのは、先進国株式、新興国国債、日本国債。同率首位で+0.7%の結果でした。
また、モメンタム投資枠は、過去リターン(3か月)が最も良い、『先進国株式』にします。
なお、先月末時点の過去リターン(3か月)は、、、
DIAMDC国内株式インデックスファンド | 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | DC新興国株式インデックス | 野村新興国債券インデックスF(確定拠出) | DC日本債券インデックス・オープン | |
過去リターン(3か月) | -3.4% | 1.1% | 4.1% | 3.8% | 1.2% |
んんん、私、2月24日頃にチェックして、先進国株式が高かったのですが、新興国債券の方が高かったのですね。先進国株式にスイッチングしてました。結果オーライですが、やっぱり、基準点、見るタイミングで、投資判断が変わってしまいます。細かい波を拾っているから、しょうがないのですが、純粋なモメンタム(勢い)を抽出したい所。これは今後の課題ですね。
しれっと、新興国株式が入っていますが、モメンタム投資の手法検討のための、モニター対象であって、基本的に投資対象にはしません。あしからず。